Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle in der Kapitalmarkttheorie
ISBN:
978-3-631-42781-1
Verlag:
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
01.05.1990
Reihe:
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
206
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Die auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Arbitrage Pricing Theory (APT) beruhenden Modelle stehen seit Beginn der achtziger Jahre im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion. In der vorliegenden Arbeit werden diese Modelle mittels eines zweidimensionalen Trennkriteriums klassifiziert. Marktannahmen bilden die eine, Renditeannahmen die andere Komponente dieses Kriteriums. Die verwendete Klassifikation ermöglicht es, die aus der Literatur bekannten Modelle als Spezialfälle eines allgemeinen Modells darzustellen. Darauf aufbauend wird die empirische Überprüfbarkeit des CAPM- und APT-Ansatzes im Rahmen von Regressionsmodellen diskutiert. Hierbei werden bereits bekannte Untersuchungen kritisch erörtert.
The Palgrave Handbook of Breakthrough Technologies in Contemporary Organisations
Erscheinungsjahr:
2025
