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Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
ISBN:
978-3-658-21107-3
Auflage:
1. Aufl. 2018
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
13.03.2018
Autoren:
Reihe:
Business, Economics, and Law
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
113
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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Biografische Anmerkung
Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.