Das Liquiditätsrisiko der Banken in der Finanzkrise
ISBN:
978-3-658-00805-5
Auflage:
2013
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Springer Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
22.12.2012
Reihe:
Business, Economics, and Law
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
97
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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückte die
Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die
Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.
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Biografische Anmerkung
Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.