Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten
ISBN:
978-3-8244-6740-2
Auflage:
1998
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
18.08.1998
Bearbeiter:
Reihe:
Gabler Edition Wissenschaft
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
228
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Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Dr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang Bühler an der Universität Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller für die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig.
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Erscheinungsjahr:
2024
