Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
ISBN:
978-3-7908-0937-4
Verlag:
Physica
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
17.07.1996
Reihe:
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
200
Lieferung in 3-4 Werktagen
Versandkostenfrei ab 40 Euro in Österreich
Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.
Die Veränderung der Bankenbranche durch die Implementierung von Künstlicher Intelligenz
Erscheinungsjahr:
2024
