Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen
ISBN:
978-3-8244-9062-2
Auflage:
2001
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
30.08.2001
Reihe:
neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
156
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Die moderne Portfoliotheorie gewinnt in der Finanzwelt zunehmend an Bedeutung. Es fehlt jedoch bislang eine grundsätzliche Aufarbeitung der mikroökonomischen Grundlagen dieser Theorie.
Andreas Löffler analysiert die Frage, ob und wie eine Risikoaversion bei µ-s-Präferenzen definiert werden kann. Es ergeben sich grundlegende Probleme bei der relativen Risikoaversion, die durch neuere Vorstellungen eines beschränkt rationalen Verhaltens ("Geldillusion") überwunden werden können.
Andreas Löffler analysiert die Frage, ob und wie eine Risikoaversion bei µ-s-Präferenzen definiert werden kann. Es ergeben sich grundlegende Probleme bei der relativen Risikoaversion, die durch neuere Vorstellungen eines beschränkt rationalen Verhaltens ("Geldillusion") überwunden werden können.
Biografische Anmerkung
Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.
