Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen
ISBN:
978-3-8244-6711-2
Auflage:
1998
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
16.11.1998
Bearbeiter:
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
164
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Exotische Optionen bieten die Möglichkeit zu maßgeschneiderter und kostengünstiger Absicherung oder Spekulation. Ihre praktische Anwendung hängt entscheidend von der genauen Bewertung ab. Da in vielen Fällen eine unmittelbare analytische Lösung nicht möglich ist, kommt den numerischen Bewertungsverfahren immer größere Bedeutung zu. Marcus Schäfer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt in der Bewertung Exotischer Optionen. Die verschiedenen analytischen und numerischen Bewertungsmethoden werden am Beispiel von Standard Optionen vorgestellt und anschließend auf sämtliche pfadabhängige Optionen angewandt. Durch Verknüpfung der Methode Finiter Differenzen mit der Richardson Extrapolation zeigt der Autor, wie Rechengenauigkeit und -geschwindigkeit verbessert werden können.
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Biografische Anmerkung
Dr. Marcus Schäfer promovierte am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Bettina Schiller an der Universität - Gesamthochschule Paderborn. Zur Zeit ist er im Global Corporate Finance einer internationalen Investmentbank tätig.
