Estimation robuste en contamination asymétrique et application aux processus autorégressifs
ISBN:
978-3-261-03343-7
Verlag:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Land des Verlags:
Belgien
Erscheinungsdatum:
31.12.1983
Reihe:
Europaeische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
199
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Cet ouvrage traite de l'estimation robuste dans des situations où les données peuvent être contaminées de façon symétrique aussi bien qu'asymétrique. Une variété de M-estimateurs est considérée sur le plan de leur efficacité comparée dans plusieurs situations de contamination typiques d'une distribution gaussienne. Une stratégie du choix d'un estimateur est proposée en fonction du type de contamination.
Ces résultats sont appliqués à une modélisation des séries chronologiques (modèles autorégressifs) affectées de valeurs aberrantes. L'ensemble est illustré par des résultats de simulation et par le traitement détaillé d'une série d'indices de prix d'actions.
Ces résultats sont appliqués à une modélisation des séries chronologiques (modèles autorégressifs) affectées de valeurs aberrantes. L'ensemble est illustré par des résultats de simulation et par le traitement détaillé d'une série d'indices de prix d'actions.
