Finanzmathematik
ISBN:
978-3-8348-1574-3
Auflage:
3., überarb. u. erw. Aufl. 2012
Verlag:
Vieweg & Teubner
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
08.06.2012
Reihe:
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
337
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Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar
