Fundamental Beta
ISBN:
978-3-8349-3189-4
Auflage:
2013
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Springer Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
18.09.2013
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
293
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Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
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Biografische Anmerkung
Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.
