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Hedging von Währungsrisikopositionen

Einzelwirtschaftliche Funktionen von Devisenterminkontrakten
ISBN:
978-3-8244-7061-7
Auflage:
1999
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
14.12.1999
Bearbeiter:
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
162
Ladenpreis
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Durch die zunehmende Globalisierung spielen die internationalen Waren-, Dienstleistungs- und Finanzmärkte, auf denen die Akteure bisher wesentlichen Wechselkursschwankungen ausgesetzt waren, eine immer bedeutendere Rolle. Die entsprechenden Aktivitäten der Unternehmen erfüllen auf den Terminkontraktmärkten aber nicht nur die unmittelbare Funktion der Bewältigung des Währungsrisikos, sondern verschiedene einzelwirtschaftliche Funktionen. Ausgehend von der Bedeutung von Hedgingmaßnahmen untersucht Peter Seethaler einzelne Facetten der Kurssicherungsthematik mit einem analytischen Instrumentarium und präsentiert Empfehlungen hinsichtlich einer durchdachten Entscheidungsvorbereitung beim Einsatz von Finanzderivaten.
Biografische Anmerkung
Dr. Peter Seethaler promovierte bei Prof. Dr. Karl-Josef Koch am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre I an der Universität-Gesamthochschule Siegen. Derzeit ist er Consultant im Risikomanagement bei der KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft.