Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
ISBN:
978-3-8244-6704-4
Auflage:
1998
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
15.07.1998
Bearbeiter:
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
554
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Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Dr. Ulrich Stephan promovierte an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Er ist derzeit für die Deutsche Bank AG in Düsseldorf tätig.
New Leadership und bedürfnisorientierte Führung für eine zukunftsfähige Arbeitswelt
Erscheinungsjahr:
2025
