Informationsgewinnung aus Optionspreisen
ISBN:
978-3-8349-1737-9
Auflage:
2009
Verlag:
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
15.07.2009
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
211
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In der Makroökonomie spielen Markterwartungen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Wechselkursen. Dabei werden einzelne strukturelle Beziehungen wie die Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität vorausgesetzt, deren Gültigkeit in der Empirie deutlich widerlegt ist. Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin verschiedene statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie bspw. die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen.
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Biografische Anmerkung
Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.
