Konjunkturelle Fruehindikatoren fuer die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg
ISBN:
978-3-631-52887-7
Verlag:
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
18.08.2004
Bearbeiter:
Reihe:
Volkswirtschaftliche Analysen
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
204
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Diese Arbeit entwickelt unter Verwendung linearer und nichtlinearer ökonometrischer Optimierungsverfahren alternative vierteljährliche Frühindikatoren zur kurzfristigen Prognose der ökonomischen Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sparsam parametrisiert setzen sich die Indikatoren vornehmlich aus Zeitreihen des Verarbeitenden Gewerbes zusammen. Trotz dieser Fokussierung gelingt es, Frühindikatoren zu konstruieren, die den Output-Lücken von Deutschland bzw. Hamburg während der letzten dreißig Jahre verlässlich vorlaufen. Ebenso zuverlässig weisen die im nichtlinearen Modell abgeleiteten Rezessionswahrscheinlichkeiten auf sämtliche konjunkturelle Abschwungphasen seit 1970 hin.
Schlagwörter
Deutschland
Analyse
Bundesrepublik
Hamburg
empirische
Zeitreihenanalyse
Georg
Verwendung
Konjunkturprognose
Verarbeitendes Gewerbe
Konjunkturindikator
dynamischer
Hansestadt
Frühindikatoren
Hasenkamp
linearer
Bandholz
dynamisches Faktormodell
Faktormodelle
Konjunkturelle
konjunkturelle Frühindikator
konjunktureller Wendepunkt
Kurzfristige Prognose
nichtlinearer
Probit-Modell
Biografische Anmerkung
Der Autor: Harm Bandholz, geboren 1975, 1995-2000 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, 2000-2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Makroökonomie und Quantitative Wirtschaftspolitik der Universität Hamburg, 2004 Promotion.
