Kreditinstitute und Cross Risks
ISBN:
978-3-8244-9105-6
Auflage:
2002
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
11.12.2002
Reihe:
neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
407
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Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.
Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.
Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Prof. Dr. Dieter Gramlich habilitierte sich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Fachleiter Bank an der Studienakademie Baden-Württemberg - Berufsakademie Heidenheim.
Current Dynamics in Business and Economics: Theoretical Approaches and Empirical Discoveries
Erscheinungsjahr:
2024
