Liquiditätsregulierung als Determinante für Bankverhalten
ISBN:
978-3-658-25886-3
Auflage:
1. Aufl. 2019
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Springer Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
15.04.2019
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
289
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Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen, denen sich Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach, inwiefern Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung beeinflussen kann.
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Biografische Anmerkung
Dr. Martin Windl studierte Volkswirtschaftslehre an der LMU München und an der Universität Augsburg. Anschließend promovierte er im Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Seither ist sein Forschungsschwerpunkt die mikroökonomische Analyse von Liquiditätsregulierung, weitere Fachgebiete beinhalten die empirische Untersuchung von Bankverhalten.
