Listed Private Equity: Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte
ISBN:
978-3-631-60574-5
Verlag:
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
04.03.2011
Reihe:
Schriften zur quantitativen Wirtschaftswissenschaft
Format:
Hardcover
Seitenanzahl:
298
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Börsennotiertes Private Equity ermöglicht auch Privatinvestoren eine Partizipation an Private Equity und erlebte in der Zeit vor der Finanzkrise zum wiederholten Male einen Boom. In der wissenschaftlichen Literatur wurde es dennoch bisher nur wenig beachtet. Diese Arbeit untersucht unter Berücksichtigung der besonderen statistischen Eigenschaften, z. B. Autokorrelation, die risikoadjustierte Performance dieser Anlagekategorie. Hierbei zeigt sich, dass keine Überrendite im Vergleich zu anderen Aktienportfolios erzielt wurde. Zusätzlich werden Einflussfaktoren auf die Rendite sowie Portfolioeffekte betrachtet. Aus aktuellem Anlass schließt ein Kapitel zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf Listed Private Equity die Untersuchung ab.
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Biografische Anmerkung
Fabian Stich, geboren 1980 in Aalen, studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und arbeitet bei einer internationalen Strategieberatung in München. Parallel promovierte er an der Universität Ulm. Sowohl aus wissenschaftlicher als auch beruflicher Perspektive beschäftigt er sich intensiv mit dem Themenbereich Private Equity.
