Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
ISBN:
978-3-8349-3407-9
Auflage:
2012
Verlag:
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
14.11.2011
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
222
Lieferung in 3-4 Werktagen
Versandkostenfrei ab 40 Euro in Österreich
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Biografische Anmerkung
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
