Performancemessung bei Zinsänderungen
ISBN:
978-3-8244-7477-6
Auflage:
2001
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
27.09.2001
Reihe:
Schriftenreihe der HHL Leipzig Graduate School of Management
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
255
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Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt.
Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.
Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Dr. Niklas Darijtschuk promovierte bei Professor Dr. Bernhard Schwetzler am Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken der Handelshochschule Leipzig. Er ist in der Zentralen Finanzabteilung, Corporate Finance, der Bertelsmann AG tätig.
