Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur
ISBN:
978-3-8244-6564-4
Auflage:
1997
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
18.08.1997
Bearbeiter:
Reihe:
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
325
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In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Dr. Carl-Heinrich Kehr war wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten Gießen und Frankfurt am Main. Er ist heute in der betriebswirtschaftlichen Beratung von Banken tätig.
The Strategy Book: How To Think And Act Strategically To Deliver Outstanding Results
Erscheinungsjahr:
2024
