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Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

Arbeitsbuch
ISBN:
978-3-8252-6002-6
Verlag:
UTB, UVK
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
16.01.2023
Reihe:
Schritt für Schritt
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
217
Ladenpreis
29,80EUR (inkl. MwSt. zzgl. Versand)
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden. Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister. utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Zusatzmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.