Stochastische Prozesse
ISBN:
978-3-658-13884-4
Auflage:
2. Aufl. 2016
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
16.06.2016
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
290
Lieferung in 5-10 Werktagen
Versandkostenfrei ab 40 Euro in Österreich
Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
