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Zinsderivate

Modelle und Bewertung
ISBN:
978-3-540-21228-7
Auflage:
2004
Verlag:
Springer Berlin
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
26.04.2004
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
199
Ladenpreis
39,05EUR (inkl. MwSt. zzgl. Versand)
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Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Das Buch erleichtert den Zugang zu den Modellen, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstruktur-konformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Dabei wird großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bietet das Buch eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.