Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten
ISBN:
978-3-7908-0902-2
Verlag:
Physica
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
18.12.1995
Reihe:
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
216
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Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Schlagwörter
Law and Practice of Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Australia, China and Japan
Erscheinungsjahr:
2023
