Neuronale Netze im Portfoliomanagement
ISBN:
978-3-8244-2117-6
Auflage:
1998
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
17.12.1998
Bearbeiter:
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
263
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Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. Der Autor bedient sich eines bestehenden Simulators, den er für seine Zwecke erweitert hat, und berücksichtigt verschiedene normative Portfoliomodelle. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse anhand der Simulation eines Portfoliomanagers überprüft.
Biografische Anmerkung
Dr. Ignazio Benenati ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo er 1998 bei Professor Dr. Roland Fahrion promovierte. Zudem ist er freiberuflich für Unternehmensberatungen tätig.
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Erscheinungsjahr:
2023
