Handelbarkeit von Risiken
ISBN:
978-3-8244-0505-3
Auflage:
2000
Verlag:
Deutscher Universitätsverlag
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
27.04.2000
Reihe:
ebs-Forschung, Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
273
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In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen.
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Biografische Anmerkung
Dr. Tilo Dresig promovierte bei Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner am Lehrstuhl Bank- und Finanzmanagement der European Business School, Schloß Reichartshausen, Oestrich-Winkel. Er ist bei der Allianz AG als Assistent des Finanzvorstands tätig.
